金因子量化投资大赛7月榜单:股票量化选股王者归来

7月行情大起又大落,整体呈现冲高后震荡整理,各类指数中创业板指涨幅居前。三大指数及股指期货上行后两次下调,全月来看,沪深300涨10.37%,上证50涨8.24%,中证500涨9.86%;IF涨10.2%,IH涨8.94%、IC涨8.84%。股指期货三大品种总体成交量和持仓量均有明显增长,期指市场交易活跃度跟随现货市场提升。

由第一创业主办,私募排排网协办的“金因子”量化投资大赛已于2020年1月1日启动,赛期持续一年。第一创业以本次赛事为依托,积极搭建优质私募管理人投资交流平台,通过多种形式,帮助管理人加强资金募集能力,进一步提高投资能力,降低经营管理成本,并助力行业持续健康发展。

根据投资策略的不同,参与“金因子”量化投资大赛的产品被分为股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四大类别。据大赛组委会统计,根据私募排排网数据,7月份有净值更新的393只参赛私募产品的平均收益为9.17%跑赢大盘。

分策略来看,得益于股市的“暴力”上涨,7月份纳入统计的109只股票量化选股策略私募基金平均收益11.55%,在四大参赛策略中排名第一。股票相对价值与量化多策略平均收益呈现胶着状态,7月份收益分别为8.55%和8.47%。聚焦商品期货市场的量化CTA在7月份表现平平,平均收益7.68%。

从正收益私募占比分布来看,7月份参赛私募的正收益占比也是快速提升。股票相对价值、股票量化选股、量化多策略均有九成以上参赛私募赚钱。量化CTA整体表现平平,仅有79.55%私募在7月份取得正收益。

从业绩表现来看,“金因子”量化投资大赛各策略平均收益率具体如下表:

金因子量化投资大赛7月榜单:股票量化选股王者归来

本次大赛对于私募基金产品的排名基于收益性与风险性分析,月度榜单按照月度产品收益率(70%)+月度最大回撤(30%)进行排名,绩优私募业绩耀眼,泽稷资产旗下产品是股票量化选股冠军、海宁顺然理财则收获大满贯,包揽其余三个参赛策略冠军。

根据榜单数据,海宁顺然理财旗下的“顺然共赢2号”、“顺然好运来长期复利1号”、“顺然证券7号”不仅夺冠,7月份综合得分分别是100分、99.20分和99.09分,投资实力有目共睹。另据私募排排网组合大师数据,海宁顺然理财成立于2010年,公司自成立以来,专注股票二级市场、金融衍生品、大宗商品期货的各种套利交易以及私募证券FOF基金投资。

经过7月的激烈角逐,股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略排名前十的私募基金产品如下:

股票量化选股

金因子量化投资大赛7月榜单:股票量化选股王者归来

股票相对价值

金因子量化投资大赛7月榜单:股票量化选股王者归来

量化CTA

金因子量化投资大赛7月榜单:股票量化选股王者归来

量化多策略

金因子量化投资大赛7月榜单:股票量化选股王者归来

第一创业“金因子”量化投资大赛旨在打造一场真正具有高水准行业影响力以及专业性的比赛,支持参赛私募的腾飞发展。于参赛私募而言,此次大赛全程配备知名媒体传播覆盖,并设置月度奖项与年度奖项,在提升知名度方面可谓具备得天独厚的优势。

本次大赛还邀请了包括华软新动力、淳臻投资、广金美好、华润信托、珠池资产、鹏华资产、好买财富等机构的专业人士担任嘉宾及评委,为大赛进行优胜者评选及颁奖。

为给予有潜力的私募基金管理人以支持及激励,大赛还将视参赛机构情况设置奖项,并根据参赛产品的综合得分进行奖励,设“年度五星私募基金产品”、“年度最佳私募管理人”等奖项,并从“媒体宣传”、“业务支持”、“研究服务”、“系统支持”等维度给予相应的权益及奖励。

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